Forward ve Futures
- Ana Sayfa
- Forward ve Futures
600 TL
-
Süre:
149 Dakika
-
Bölüm:
28 Adet
-
Dil:
Türkçe
-
Sertifika:
Var
Satın almak için giriş yapmalısınız.
Giriş YapForward ve Futures
Dr. Öğr. Üyesi Kerem ÖZDEMİR
EğitmenSüre
149 DakikaEğitim Açıklaması
Bu eğitime, vâdeli piyasalarda işlem yapmak isteyen ve hem finansal hem de finansal olmayan kurumlarda mâruz kaldıkları çeşitli riskleri yönetmek konusunda bilgilenmek isteyen herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği (Özet)
Finansal varlıklara/göstergelere ve emtiaya dayalı çeşitli forward ve vâdeli işlem sözleşmelerinin risk yönetiminde kullanımı çerçevesinde optimum riskten korunma stratejilerinin belirlenmesi ve bu sözleşmelerin fiyatlanmasında kullanılan teorik yaklaşımlar eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.
Eğitim Programı
0.Giriş
0.Giris
0 dk
1. FORWARD VE FUTURES İLE RİSKTEN KORUNMA STRATEJİLERİ
1.2.Korunma Oranı
5 dk
1.3.Uzun ve Kısa Pozisyonlu Korunma Stratejileri
10 dk
1.4.Minimum Varyans Korunma Stratejisi
5 dk
1.5.Riskten Korunma Etkinliği
6 dk
1.6.Sözleşme Seçimi
2 dk
1.7.Optmal Sözleşme Sayısı
5 dk
1.8.Kur Riskinden Çapraz Korunma
10 dk
1.9.Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri İle Riskten Korunma
21 dk
1.10.Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri İle Portföy Betasını Değiştirme
2 dk
1.11.Stack and Roll Stratejisi
9 dk
2. Forward ve Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlanması
2.1.Yatırım ve Tüketim Varlıkları
1 dk
2.2.Açığa Satış
6 dk
2.3.Fiyatlamada Notasyon ve Varsayımlar
4 dk
2.4.Arbitraj Fırsatı
5 dk
2.5.Bilinen Gelir Verim Sağlayan Varlığın Vadeli Fiyatı
7 dk
2.6.Forward Sözleşmenin Değeri
9 dk
2.7.Forward ve Futures Fiyatları
7 dk
2.8.Endeks ve Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Fiyatlama
5 dk
2.9.Emtia ve Convenience Yield
7 dk
2.10.Taşıma Maliyeti Modeli
3 dk
2.11.Vadeli Fiyat ve Spot Fiyat İlişkisi
5 dk
2.12.Futures’ta Risk ve Getiri
4 dk
2.13.Futures’ta Fiyat Eğrisi
4 dk
2.14.Contango ve ‘Normal Backwardation
5 dk
